股市市场不赚钱?QA量化机器人才是未来

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              股市市场不赚钱?QA量化机器人才是未来/2019-01-3115:07:49/分类:/阅读:量化交易就是利用计算机技术从大量的历史数据中找到大概率事件,然后将这种大概率事件制定成策略并根据策略做出交易决策。

              计算机在数据分析上的优势、几乎无延迟的反应速度、不受情绪影响的严格策略执行以及无限量的体力等等,这些都让计算机在与人竞争的过程中占据了巨...  量化交易虽然听起来神乎其神,但量化投资其实并非一个新名词,量化投资技术在海外已经有几十年的发展历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额都在不断地扩大当中,受到很多海外投资者的认可。

                而随着人工智能技术的发展,将人工智能应用于量化交易之上更是让很多大型投资银行、基金公司都动了心,这也让整个金融行业都更加重视起量化交易技术,或许在不久的将来,这二者的完美结合将会成为整个市场的中坚力量。   在海外,机器取代人类才是主流,然而在国内,大多采用的还是手动交易的方式。

              量化投资的研究正是从近几年才开始起步的,可称得上尚且年轻,量化投资正处于起步阶段,很多机构甚至刚刚成立了量化研究的小组或者部门,而优秀的量化交易员却并不是很多,从机构到人才,整个量化投资行业都在急迫地成长当中。   为什么要进行量化交易  金融,从本质上来说,是从历史当中寻找未来,我们所有的判断,决策都是基于我们的总结出来的经验,而所谓经验,则是在历史数据中出现的概率更高的那些个结果,分析数据寻找规律推断大概率结果,这些事情怎么想,也是计算机要擅长得多。

                量化交易就是利用计算机技术从大量的历史数据中找到大概率事件,然后将这种大概率事件制定成策略并根据策略做出交易决策。

              计算机在数据分析上的优势、几乎无延迟的反应速度、不受情绪影响的严格策略执行以及无限量的体力等等,这些都让计算机在与人竞争的过程中占据了巨大优势,正因为如此,众多机构才愿意斥巨资投入到量化交易当中。   外汇中的量化交易  在国际外汇市场中,量化交易也发展得十分成熟了。

                外汇领域的量化交易策略可以分为三大类,第一类是宏观量化策略,就是对全球经济宏观面进行预测,并选择外汇、期货、股票等标的的交易来实现其策略,代表人物是大名鼎鼎的索罗斯和保罗杜伊琼斯;第二类是外汇CAT策略,CAT策略更偏向于中期和中短期,两家著名对冲基金公司(Winton,ManAHL)可以作为这一策略的代表,它们一般是与高盛、摩根等大型银行以及经纪商进行交易;最后一种则是高频量化交易,高频量化原理相对简单,但是对技术和设备要求比较高,低延时这一点非常重要,这种策略的代表则是各大跨国银行,比如花旗银行、德意志银行等等的外汇量化部门。

                据悉,目前华尔街60%以上的交易已由机器人和算法完成,在未来,这个比例将会只增不减,大型机构外汇交易员的工作已不是传统的盯盘、手动建仓、平仓,而是研发成功的交易策略,并将它们程序化、算法化,放入自动交易系统让其自动执行。   而在国内,提到外汇行业的量化交易、智能化交易,大家第一反应就是EA(ExpertAdvisor)。 实际上EA仅仅迈达克公司自己对这个产品的一个称呼,它是一个专门针对MetaTrader渠道所编写的软件,当然因为MT4的普及率比较高,所以EA也就流传开来。   国内外汇行业有很多机构都在鼓吹和兜售EA,宣传看起来你只要买了他们的系统就可以躺着数钱。 但事实上EA这一块的水很深,很多EA只是简单的马丁策略,而且没有哪个EA可以在所有市场行情下都赚钱,它的漂亮成绩可能只存在于一段时间甚至干脆是假的,能够协助风险管理,起到辅助作用已经算是不错的产品了。

              更何况,还有代理售卖的干脆是刷单的EA或者高风险的EA,引导交易者亏损,这些情况都是存在的。

              很多被大肆宣传的EA可能只是比较粗糙的产品,而且EA执行对网络环境的需求也很高(不能断线)。

              所以尽管量化交易是大势所趋,但是在目前的市场上,交易者对待EA的态度还是要非常慎重的。   QUANTERA是一个采用通证经济模型治理的多层金融科技社区,致力于搭建一个高效、透明、分布式治理的金融服务社区,成为具备强大公信力的世界级顶尖量化交易社区,促进金融科技以及各大交易市场量化交易的发展。 交易机器人是QA量化社区基于计算机语言开发的一套完全独立于MT4交易软件的人工智能交易系统,不依赖于MT4交易软件,支持的账号数量非常大,操作简单更高效。 无论是从处理速度上还是扩展性能上,都远胜EA。

                此外,交易机器人还不依赖任何交易账号交易,每个绑定的交易账号都是独立运行,不受网络影响,不会出现掉单、漏单、延迟等风险。 风控方面,每个交易机器人都有不同的类型,根据不同类型的机器人有不同的风控要求。

              主要从交易品种数量、仓位大小、保证金比例、单品种浮亏大小、账号浮亏大小等多方向,对账号全方位进行风控,保障账号资金安全。   作为一家专业的外汇系统服务提供商,QA量化机器人从创立之初就一直致力于为经纪商、代理商及投资者这一生态链提供更为优质的产品与服务。

              在金融科技时代已经悄然来临的当下,QA量化交易机器人希望通过多渠道、多手段实现金融创新,创造新价值,为外汇经纪商及代理商开辟新的生存通道。   量化交易员的基本素质  不管是外汇,还是整个金融市场都已经进入了量化时代,比起个人交易者,机构对于量化交易的需求显得更加迫切。 量化交易员正在代替传统分析师成为新的炙手可热的岗位,而这一岗位所看重的基本素质,也与传统的分析师有很大区别:  深厚的数学功底量化交易员必须特别擅长数学和量化分析,深厚的数学功底是研究数据、测试结果、制定策略等工作的基础。

              复杂的数字交易算法占据了量化交易员工作的绝大部分,专业的学历会给未来成为量化交易员带来很大的优势。 当然,量化交易员一般不会招收刚毕业的学生,但是从大学里掌握了数据研究、金融建模等技能,在从业几年后成为量化交易员,是一个很典型的职业道路。

                熟练的编程技巧如果说数学功底是地基的话,编程技巧无疑就是量化交易员手里的砖瓦,了解编程语言是必须的,不然不管什么样的想法都只是空谈。

              量化交易员最好是对C,C++,java,Pyhton等等常用的编程语言都有所了解,并需要熟悉excel、Matlab、SQLserver等常用的数据处理软件。

                对行业的全面了解除了硬实力方面的要求,软实力也一样不可忽视。 量化交易员需要对行业有足够的了解,了解行业内正在流行的交易策略,能够分析他们的优缺点,同时也要对自己选择的投资品种有充分的了解,才能够更好地制定投资策略,当然一些相关系统也需要熟悉,比如彭博终端、路透社之类的。   以上这些都是一个量化交易员所必须具备的素质,除了这些以外,量化交易员本身的心理素质和性格特征也是不可忽视的,比如作为一个量化交易员,必须细心,因为任何一个小错误都可能导致巨大的损失;必须反应快,要在意外发生的时候迅速做出判断进而止损;必须承受得住压力,成熟的量化交易员在慎重地管理风险之外也要了解损失在所难免,甚至失败的交易次数要比成功的多……与此同时,量化交易员在另外一些传统分析师会注重的方面反而不大要求,比如说与客户沟通的能力,销售能力,汇报能力等等,他们通常是团队作业,相对来说是一个更侧重技术水准和团队合作的岗位。