数字货币交易所 浅谈链上交易哪些数据需要引起重视?

              本文重点:数字货币交易所 浅谈链上交易哪些数据需要引起重视?

              中约有653万个区块,这当中的每一个区块都包含着有价值的交易数据。 我们都知道,以太坊是去一个中心化应用平台,但是技术并不能实现财富的去中心化。 如果你认为,市场中,财富的分布比传统金融市场更加平等,那么你就大错特错了。

              事实上,在以太坊中:余额排名前10的地址,持有%的。

              余额排名前10,000的地址,实际控制着全网%的ETH。

              按持有的ETH额度排序,截取了前10,000个地址的持币数据。 第一部分(红色)代表前10个地址,然后是第11-100个地址,依此类推。 截至10月17日,以太坊的总地址数为44,531,241。 尽管如此,经过数据验证我们发现,ETH仍然属于庄家控盘指数较低的币种。 一、为何要做地址分析和分类?在以太坊上,万分之二的账户,实际控制着%的ETH。

              这种极高的财富集中度,使追踪ETH头部地址变得更有价值。 头部地址的持有方,通常是如下类型:交易所:人们买卖的(中心化或去中心化的)数字交易中心;矿池:独立矿场或挖矿联盟,通过网络共享计算能力并分割区块奖励;项目方钱包:Token项目方持有的ETH,通常是众筹所得的;投资机构:大量持有ETH,通常在项目早期就已入局,不参与市场化运作;鲸鱼用户(庄家):拥有大量ETH(或其它Token)的市场推手,常被控故意摆弄价格和操纵市场。 上面这些持有方里,他们各自所拥有的财富,通常分布在许多个以太坊钱包里的。

              因为通常来说,人们总是倾向于让自己的资产更难被追踪。

              不过,通过跟踪链上转账数据,我们仍然可以从中捕捉些蛛丝马迹。

              而想要追踪头部地址的链上转账,有很多原因:投资机构需要能预测价格波动的信号;项目方希望把自己空投到活跃的地址;政府要对某些可疑的区块链活动进行审查;分析研究人员(图表派)意图更好地了解区块链上发生的事情。

              与传统金融市场不同,区块链本身是透明的,每一个动作都是可追溯的。

              在撰写本文时,以太坊中约有653万个区块,这当中的每一个区块都包含着有价值的交易数据,可用于帮助我们对不同的潜在地址群进行分类(例如:交易所、项目方、大庄…)。

              智能地址标注,正是探索的方向之一。

              我们通过模型训练和机器学习,标记出交易所、项目方、大户等特殊钱包,并自动跟踪它们的链上交易动态,从而为用户提供更及时、准确、有效的信号。

              二、如何用链上数据识别地址类型?Consensys作为对以太坊研究最为深入的技术型社区,在几个月前曾经发布过自己的地址研究成果。 他们选择了地址数据中的如下几个变量:发出和接受的交易(横轴)当前账户余额(纵轴)所持不同代币(Token)数(色块)该钱包地址里存有的不同类型的代币。

              例如,持有50个MANA和30个AE,会被算作持有2个不同代币(Token)。 这些变量代表着账户的资产和动向,其价值是非常重要的。 以太坊的头部ETH持有者中存在非常多样化的类型。

              频繁发起交易的,往往不是交易的接收者,反之亦然。 大部分ETH的头部持有者,交易并不活跃。

              同时持有大量不同Token地址的人,更多在单方面地发起或接收交易。

              然而,以上的研究,还不能呈现出数据与地址类型之间的关联性。

              于是,我们又抓取了在Etherscan等区块浏览器中,已经被标注为交易所、矿场和项目方的地址,观察和比对它们的数据表现。

              这一次,我们找到了不同地址群之间的明显区别。

              以太坊上的地址类型及特点项目方:钱包里有更高的代币金额,但持有的Token种类较少;交易所:发出和接收的交易都非常多,且大多持有许多不同的代币;矿场:大量地发出交易,且每笔交易的金额都极小。 这三种账户类型间的独特性非常显著,又合乎逻辑。

              矿场获得了大量奖励并向矿工发送交易;项目方持有着他们的资产;大量的散户通过交易所来买卖ETH和各种其它数字货币。

              我们可以将以上发现概括成由链上指标组合成的用户模型,这将使我们能够更容易地识别未标记的地址。 目前,在BTCBTC和ETH主网上,已经识别了150+家交易所的80+万个地址,和200+万个有关键交易行为的地址。

              通过对这些交易所地址的跟踪监测,实现了对高额、ETH进出交易所行为的实时监测。 其中,大量主流币密集流入交易所的信号,尤其值得重视。 通过该信号提醒预警,用户可以规避一定的投资风险。 三、更多的研究除了以上数据,另一个有价值的方向是:不同类型的用户是如何调用合约的。 项目方、矿场、中心化交易所、去中心化交易所甚至投资机构,在调用合约的频次、使用方法等方面都有不同。

              未来,基于链上数据的探索是无限的。

              例如,通过查验交易所的互动指标,可以更好地跟踪“搬砖”账户;通过分析从创世区块和地址中的财富累积模式,来观察早期投资者活动;通过对活跃地址数的分析,研究项目的发展现状……对这些数据和信息的关联性研究,将允许我们进一步区分和确认不同的地址类型。